動的にdocumentにaとimgのタグを追加しても、それにはlightboxには適用されません。
適用したいなら、

myLightbox.updateImageList();

を実行してください。そうすると、読み込み時に行われたimage listの列挙をまたやってくれます。

小ネタだけど、ぐぐっても意外と分からなかったから書いてみた。
ちなみに、ぐぐるのやめて、ソースをチラ見したら一発だった。 *0
本当に役立つ情報は身近にあるのに検索エンジンに安易に頼ってしまうのは、現代の病ですね。猛省。